Вы можете воспользоваться прекрасным онлайн-решением – сервисом SaveFrom.net. Для того чтобы скачать Вконтакте, достаточно перед адресом страницы добавить "sfrom.net/", к примеру чтобы получилось так: sfrom.net/http://vkontakte.ru/audio.php?act=search&q=jazz. Прекрасно работает… да и вообще мир прекрасен, но не будем удаляться от темы :)

Существуют также и оффлайн-решения, но они менее удобны